
年期美债收益率持续远离5%这一关键水平之际,近期美债曲线长端的期权偏斜度已转向有利于看涨期权,表明交易员正在支付小幅溢价以对冲长端收益率下行,而非上行。 市场的鸽派立场反映在未平仓合约(即交易员持有的新风险头寸)上。在上周五疲弱的就业报告公布后,10月联邦基金期货新增约70,000份合约,为该月份有史以来的最大单日增幅。在密切跟踪美联储政策路径的SOFR期权中,出现了一些大额头寸,押注下周会议可
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发布时间:04:47:47